Como invertir como Jim Simons: Aprende de los mejores con New Gen

Jim Simons es un importante matemático e inversionista quien este año apareció en la lista de multimillonarios estadounidenses de Forbes, ocupando el puesto 48, y con un patrimonio neto de 29,000 millones de dólares.

Su éxito ha sido clave en la transición de Wall Street hacia modelos sistemáticos y a un enfoque algorítmico, haciendo que casi la totalidad de las transacciones sean procesadas de esta forma.

La estrategia de inversión de Simons, se basa en identificar y encontrar patrones en el mercado, es decir, movimientos que se repiten en el transcurso del tiempo, de forma que se vuelven predecibles. Una vez que son identificados, se pone a prueba su nivel de fiabilidad a través de algoritmos en los llamados backtestings.

Para construir dicho modelo, Simons y James Ax, otro matemático brillante, recopilaron datos de los registros históricos del Banco Mundial y de la Reserva Federal desde el año 1700, de esta manera lograron develar la lógica subyacente a las operaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos son dinámicos, por lo que éste debe ser ajustado a la vez que cambia el mercado.

Un poco de historia

El empresario, nacido el 25 de abril de 1938 en Brookline, estudió una licenciatura en matemáticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1958 y obtuvo un Ph.D. en el mismo rubro, en la Universidad de California, Berkeley en 1961.

Simons trabajó con la Agencia de Seguridad Nacional durante la Guerra de Vietnam como descifrador de códigos y miembro del personal de investigación del Instituto de Análisis de Defensa hasta el año de1968.

Más tarde, fue profesor en el MIT y en la Universidad de Harvard, para luego ser nombrado presidente del departamento de matemáticas en la Universidad de Stony Brook.

Sin embargo, su camino fue virando hacia las finanzas y en 1978 Simons fundó un fondo de cobertura llamado Monemetrics, mismo que le permitió darse cuenta de que el reconocimiento de patrones podía aplicarse al comercio en los mercados financieros e incorporó el análisis cuantitativo a su estrategia de inversión. Por este motivo se le conoce como el “Rey Quant“.

Para 1982, fundó Renaissance Technologies, una prestigiosa firma de fondos de cobertura de comercio cuantitativo que administra alrededor de 55,000 millones de dólares.

Renaissance, es famosa por su Medallion Fund, una estrategia de caja negra con un valor de 10,000 millones de dólares, que solo está abierta a los propietarios y empleados de la compañía. Pese a que se jubiló en el 2010, Simons aún desempeña un papel importante en la empresa y se beneficia de sus fondos.

En la actualidad y tras su jubilación, el magnate ha donado 2,700 millones de dólares a causas filantrópicas. Su fundación apoya, entre otras cosas, a la investigación del autismo.